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TokyoSe han escrito muchas páginas sobre los gaps (huecos de apertura). Existen muchos sistemas de especulación en base a estos huecos que se producen en la apertura de un mercado que se abre al día siguiente. Hay muchos traders que basan su operativa en la cobertura de estos gaps. Es una práctica muy habitual.
¿Y si diseñáramos un sistema que funcione justo al revés? ¿Por qué los day-traders tenemos que tener el dinero en la cuenta durante la noche y no sacarle un rendimiento? ¿Por qué no abrir una posición antes de cierre y cerrarla en apertura al día siguiente?
Durante varios años, y con la ayuda de varios colaboradores y alumnos, hemos diseñado un sistema que funciona en Eurex (con futuros del EXX50 y el BUND). Se llama “SARGA intranight”.
Los resultados (dos años en backtesting y uno en real) son muy buenos: 483 % en tres años (se han quitando comisiones y 1 punto de slippage en todas las entradas), con una cuenta de 10000 € y operando con un futuro de EXX 50 y con otro del BUND. El máximo DD del sistema ha sido 5500 €.
La operativa es muy sencilla. Se abren las posiciones en el EXX 50 y en el BUND, si el sistema lo indica, a las 21:59h (un minuto antes del cierre) y se cierran las posiciones en subasta de apertura, a las 8:00. De esta forma, los day-traders pueden usar el dinero de la misma cuenta que usan habitualmente para operaciones intradía. A las 8:00 ya vuelven a estar otra vez en liquidez. No hay stops, no hay objetivos. La posición se cierra a mercado, sí o sí, en apertura.
Recomendamos que estudien el sistema en papel durante varios meses, que se informen sobre el MM, sobre la gestión, sobre cómo introducir las órdenes en subasta antes de replicarlo en real, etc. Esto no es ninguna recomendación de compra o venta, es un sistema de especulación.
Es muy interesante para todos aquellos que:
- trabajan como day-traders y disponen de liquidez por la noche
- para los que no dominan el análisis técnico (aquí no lo hay)
- para los que no aguantan bien las posiciones (el mercado está cerrado por la noche).
- para los que quieren hacer trading, pero durante el día tienen otro trabajo (solo es necesario dedicarle 10 minutos, desde las 21:55 h a las 22:05h).
